BESCHREIBUNG
Stock Market Crashes analysiert verschiedene Arten von Crashs mit großen und kleinen in der Aktienlandschaft, um die Vorhersehbarkeit von Aktien zu verstehen. Das Buch synthetisiert theoretische und praktische Daten, um Methoden zu liefern, die für die Vorhersage von Börsencrashs entscheidend sind. Es untersucht absichtlich Abstürze, die hauptsächlich durch Blasenblasen oder von anderen Faktoren, die solche beeinflussen, stattgefunden haben.
Es ist eine gut organisierte Zusammenstellung von Forschungsergebnissen und Konten, die notwendig sind, um Börsenblasen und die Möglichkeit ihrer potenziellen Ausbrüche zu bestimmen. Mit fundierten und forschungsbasierten Methoden erhalten sowohl Feldpraktiker als auch Akademien Einblicke, wie man mit einem Börsenrückgang richtig umgehen kann. Mehr noch, dieses Buch richtet sich an diejenigen, die großes Interesse an den Finanzmärkten haben, insbesondere für diejenigen, die an dem Bond Stock Yield Differential-Modell interessiert sind, da dies Unterstützung und Durchsetzung für ihre Analyse verwenden kann.
ÜBER DIE AUTOREN
WILLIAM T. ZIEMBA – Ist ein ehemaliger Professor an der Sauder School of Business an der University of British Columbia, wo er Financial Modeling und Stochastic Optimization lehrte. Seine Professur dauerte von 1968 bis 2006. Er besitzt einen Abschluss an der University of California, Berkeley.
Derzeit nimmt er einen Teilzeit-Lehrauftrag an, während er regelmäßig wissenschaftliche Besuche an verschiedenen Universitäten abstattet. Einige der bekannten Universitäten, an denen er Dienstleistungen erbringt, sind Cambridge, Oxford und Berkeley. Außerdem ist er Distinguished Visiting Research Associate an der London School of Economics.
SEBASTIEN LLEO – arbeitet derzeit als Associate Professor für die Finanzabteilung der NEOMA Business School in Frankreich. Außerdem ist er Dozent für das Certificate in Quantitative Finance bei FitchLearning in Großbritannien. Zu seinen lobenswerten Unternehmungen gehören Forschungen zu Investitionen, stochastischem Manöver, Verhaltensfinanzierung und Risikomanagement.
MIKHAIL ZHITLUKHIN- arbeitet als Forscher am Steklov Mathematical Institute, während er an der Higher School of Economics in Moskau, Russland, unterrichtet. Sein Spezialgebiet umfasst Theorie in Wahrscheinlichkeit, stochastische Methoden und Theorie in optimaler Kontrolle.
INHALTSVERZEICHNIS
- Bewertung Angebote
- Widmung
- Vorwort
- Über the Authors
- Einführung
- Entdeckung des Rendite-Differentialmodells der Anleiheaktien
- Vorhersage der Börsencrashs 2007-2009 in den USA, China und Island.
- Der High Price Earnings Stock Market Danger Ansatz von Campbell und Shiller im Vergleich zum BSEYD-Modell
- Andere Vorhersagemodelle für die großen Abstürze Durchschnittlich- 25%
- Auswirkungen von Fed-Sitzungen und Small-Cap-Dominanz
- Verwendung von Zweigs monetären und momentumnden Modellen in der Neuzeit
- Analyse und mögliche Vorhersage von Rückgängen im Bereich von -5% bis -15%
- Ein Stoppregelmodell für das Beenden von Blasenmärkten mit Anwendungen
- Ein einfaches Verfahren zum Integrieren von Vorhersagemodellen in stochastische Anlagemodelle
- Anhang A. Andere Bubble-Testing-Methoden und historische Blasen
- Anhang B. Mathematik des Changepoint-Erkennungsmodells
- Bibliographie