Optionen als strategische Investition überprüfen
von LAWRENCE G. MCMILLAN
Beschreibung
Diese überarbeitete Ausgabe der original veröffentlichten Inhalte ist eine Kombination aus Anlagetechniken und Taktiken für verschiedene innovative Optionen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Dieses Buch wird dem Leser helfen, die richtigen Kauf- oder Verkaufsstrategien zu identifizieren, bietet rigorose Analysen des neutralen Handels, enthält einen Leitfaden für Anlageentscheidungen und gibt einen Überblick über Optionen und Futures.
Dieses Buch ist der ultimative Verweis auf alles, was Sie über den Optionshandel wissen müssen. Dieses Buch enthält Informationen, die selbst ein erfahrener Investor vielleicht nicht weiß. Das Buch ist in verschiedene Kapitel unterteilt, damit der Leser die meisten davon durchstöbet und sich dann einfach auf die Kapitel konzentriert, an denen er interessiert ist. Es werden viele Anlagestrategien diskutiert, die sich als erfolgreich erwiesen haben, wenn sie auf den Optionshandel angewendet werden. Insgesamt wird das Buch jedem Händler empfohlen – vom Anfänger bis zum Profi – da es eine vollständige Anleitung zu Optionen ist.
Über den Autor
LAWRENCE G. MCMILLAN ist ein Profi, wenn es um den Handel geht. Er ist Gründer und Präsident der McMillan Analysis Corporation. Für seinen Beitrag zum Wachstum und zur Integrität der US-Optionsmärkte wurde er mit dem Sullivan Award ausgezeichnet. Er hat Finanzbücher verfasst und tritt bei Bloomberg TV und CNBC auf.
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Kapitel 1 – Definitionen
Teil II
Kapitel 2 – Covered Call Writing
Kapitel 3 – Call Buying
Kapitel 4 – Andere Call-Buying-Strategien
Kapitel 5 – Nacktes Rufen schreiben
Kapitel 6 – Verhältnis Anrufschreiben
Kapitel 7 – Bullen-Spreads
Kapitel 8 – Bären-Spreads mit Anrufoptionen
Kapitel 9 – Kalender-Spreads
Kapitel 10 – Die Schmetterlingsausbreitung
Kapitel 11 – Ratio Call Spreads
Kapitel 12 – Kombinieren von Kalender- und Verhältnisspreads
Kapitel 13 – Umgekehrte Spreads
Kapitel 14 – Diagonalisieren eines Spreads
Teil III
Kapitel 15 – Optionen-Grundlagen
Kapitel 16 – Put Option Buying
Kapitel 17 – Stellen Sie den Kauf in Verbindung mit dem Aktienbesitz
Kapitel 18 – Kaufen von Puts in Verbindung mit Anrufkäufen
Kapitel 19 – Der Verkauf eines Put
Kapitel 20 – Der Verkauf eines Straddles
Kapitel 21 – Synthetische Lagerpositionen, die durch Puts und Calls erstellt wurden
Kapitel 22 – Grundlegende Put Spreads
Kapitel 23 – Verteilt Kombination von Anrufen und Puts
Kapitel 24 – Verhältnisspreads mit Puts
Kapitel 25 – Sprünge
Teil IV
Kapitel 26 – Kaufoptionen und Schatzanweisungen
Kapitel 27 – Arbitrage
Kapitel 28 – Mathematische Anwendungen
Teil V
Kapitel 29 – Einführung in Index-Optionsprodukte und -Futures
Kapitel 30 – Strategien zur Absicherung von Aktienindizes
Kapitel 31 – Indexverbreitung
Kapitel 32 – Strukturierte Produkte
Kapitel 33 – Mathematische Überlegungen für Indexprodukte
Kapitel 34 – Futures und Futures Optionen
Kapitel 35 – Futures-Optionen-Strategien für Futures Spreads
Teil VI
Kapitel 36 – Die Grundlagen des Volatilitätshandels
Kapitel 37 – Wie Volatilität beliebte Strategien beeinflusst
Kapitel 38 – Verteilung der Aktienkurse
Kapitel 39 – Volatilitäts-Handelstechniken
Kapitel 40 – Erweiterte Konzepte
Kapitel 41 – Volatilitätsderivate
Kapitel 42 – Steuern
Kapitel 43 – Die beste Strategie?
Postscript
Teil VII
Anhang A – Strategiezusammenfassung
Anhang B – Äquivalente Positionen
Anhang C – Formel
Anhang D – Grafiken
Anhang E – Qualifizierte gedeckte Anrufe
Anhang F- Portfolio Marge
Glossar
Index
