Optionen als strategische Investition

Optionen als strategische Investition

 

Optionen als strategische Investition überprüfen

von LAWRENCE G. MCMILLAN

Beschreibung

Diese überarbeitete Ausgabe der original veröffentlichten Inhalte ist eine Kombination aus Anlagetechniken und Taktiken für verschiedene innovative Optionen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Dieses Buch wird dem Leser helfen, die richtigen Kauf- oder Verkaufsstrategien zu identifizieren, bietet rigorose Analysen des neutralen Handels, enthält einen Leitfaden für Anlageentscheidungen und gibt einen Überblick über Optionen und Futures.

Dieses Buch ist der ultimative Verweis auf alles, was Sie über den Optionshandel wissen müssen. Dieses Buch enthält Informationen, die selbst ein erfahrener Investor vielleicht nicht weiß. Das Buch ist in verschiedene Kapitel unterteilt, damit der Leser die meisten davon durchstöbet und sich dann einfach auf die Kapitel konzentriert, an denen er interessiert ist. Es werden viele Anlagestrategien diskutiert, die sich als erfolgreich erwiesen haben, wenn sie auf den Optionshandel angewendet werden. Insgesamt wird das Buch jedem Händler empfohlen – vom Anfänger bis zum Profi – da es eine vollständige Anleitung zu Optionen ist. 

Über den Autor

LAWRENCE G. MCMILLAN ist ein Profi, wenn es um den Handel geht. Er ist Gründer und Präsident der McMillan Analysis Corporation. Für seinen Beitrag zum Wachstum und zur Integrität der US-Optionsmärkte wurde er mit dem Sullivan Award ausgezeichnet. Er hat Finanzbücher verfasst und tritt bei Bloomberg TV und CNBC auf.

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Kapitel 1 – Definitionen

Teil II

Kapitel 2 – Covered Call Writing

Kapitel 3 – Call Buying

Kapitel 4 – Andere Call-Buying-Strategien

Kapitel 5 – Nacktes Rufen schreiben

Kapitel 6 – Verhältnis Anrufschreiben

Kapitel 7 – Bullen-Spreads

Kapitel 8 – Bären-Spreads mit Anrufoptionen

Kapitel 9 – Kalender-Spreads

Kapitel 10 – Die Schmetterlingsausbreitung

Kapitel 11 – Ratio Call Spreads

Kapitel 12 – Kombinieren von Kalender- und Verhältnisspreads

Kapitel 13 – Umgekehrte Spreads

Kapitel 14 – Diagonalisieren eines Spreads 

Teil III

Kapitel 15 – Optionen-Grundlagen

Kapitel 16 – Put Option Buying

Kapitel 17 – Stellen Sie den Kauf in Verbindung mit dem Aktienbesitz

Kapitel 18 – Kaufen von Puts in Verbindung mit Anrufkäufen

Kapitel 19 – Der Verkauf eines Put

Kapitel 20 – Der Verkauf eines Straddles

Kapitel 21 – Synthetische Lagerpositionen, die durch Puts und Calls erstellt wurden

Kapitel 22 – Grundlegende Put Spreads

Kapitel 23 – Verteilt Kombination von Anrufen und Puts

Kapitel 24 – Verhältnisspreads mit Puts

Kapitel 25 – Sprünge

Teil IV

Kapitel 26 – Kaufoptionen und Schatzanweisungen

Kapitel 27 – Arbitrage

Kapitel 28 – Mathematische Anwendungen

Teil V

Kapitel 29 – Einführung in Index-Optionsprodukte und -Futures

Kapitel 30 – Strategien zur Absicherung von Aktienindizes

Kapitel 31 – Indexverbreitung

Kapitel 32 – Strukturierte Produkte

Kapitel 33 – Mathematische Überlegungen für Indexprodukte

Kapitel 34 – Futures und Futures Optionen

Kapitel 35 – Futures-Optionen-Strategien für Futures Spreads

Teil VI

Kapitel 36 – Die Grundlagen des Volatilitätshandels

Kapitel 37 – Wie Volatilität beliebte Strategien beeinflusst

Kapitel 38 – Verteilung der Aktienkurse

Kapitel 39 – Volatilitäts-Handelstechniken

Kapitel 40 – Erweiterte Konzepte

Kapitel 41 – Volatilitätsderivate

Kapitel 42 – Steuern

Kapitel 43 – Die beste Strategie?

Postscript

Teil VII

Anhang A – Strategiezusammenfassung

Anhang B – Äquivalente Positionen

Anhang C – Formel

Anhang D – Grafiken

Anhang E – Qualifizierte gedeckte Anrufe

Anhang F- Portfolio Marge

Glossar

Index