zamok-na-foreks.-torgovaya-strategiya

Opcje jako inwestycja strategiczna

 

Przegląd opcji jako inwestycji strategicznej

autorstwa LAWRENCE G. MCMILLAN

Opis

To poprawione wydanie oryginalnej opublikowanej treści jest połączeniem technik inwestycyjnych i taktyk dla różnych innowacyjnych opcji dostępnych obecnie na rynku. Ta książka pomoże czytelnikowi w identyfikacji odpowiednich strategii kupna lub sprzedaży, zapewnia rygorystyczne analizy neutralnego handlu, szczegóły przewodnika po decyzjach inwestycyjnych i daje przegląd opcji i kontraktów terminowych.

Ta książka jest ostatecznym odniesieniem do wszystkiego, co musisz wiedzieć o handlu opcjami. Ta książka zawiera informacje, że nawet doświadczony inwestor może nie wiedzieć. Książka jest podzielona na różne rozdziały, aby umożliwić czytelnikowi przejrzeć większość z nich, a następnie po prostu skupić się na rozdziałach, które są zainteresowani. Omawia wiele strategii inwestycyjnych, które okazały się skuteczne, gdy stosowane do handlu opcjami. Ogólnie rzecz biorąc, książka jest zalecana każdemu przedsiębiorcy — od nowicjusza do profesjonalisty — ponieważ jest kompletnym przewodnikiem po opcjach. 

O autorze

LAWRENCE G. MCMILLAN jest profesjonalistą, jeśli chodzi o handel. Jest założycielem i prezesem McMillan Analysis Corporation. Otrzymał nagrodę Sullivan Award za wkład w rozwój i integralność amerykańskich rynków opcji. Jest autorem książek finansowych i pojawia się w Bloomberg TV i CNBC.

Spis treści

Część I

Rozdział 1 – Definicje

Część II

Rozdział 2 – Objęte pisanie połączeń

Rozdział 3 – Kupowanie połączeń telefonicznych

Rozdział 4 – Inne strategie zakupu połączeń

Rozdział 5 – Naga rozmowa

Rozdział 6 – Pisanie połączeń ratio

Rozdział 7 – Spready byków

Rozdział 8 – Spready niedźwiedzia za pomocą opcji połączeń

Rozdział 9 – Spready kalendarza

Rozdział 10 – Rozprzestrzenianie się motyla

Rozdział 11 – Spready połączeń ratio

Rozdział 12 – Łączenie kalendarza i spreadów ratio

Rozdział 13 – Odwrócone spready

Rozdział 14 – Diagonalizacja spreadu 

Część III

Rozdział 15 – Podstawy opcji put

Rozdział 16 – Opcja kupna w put

Rozdział 17 – Wprowadzenie zakupu w połączeniu z posiadaniem akcji zwykłych

Rozdział 18 – Kupowanie stawia w połączeniu z call purchases

Rozdział 19 – Sprzedaż put

Rozdział 20 – Sprzedaż straddle

Rozdział 21 – Syntetyczne pozycje giełdowe utworzone przez puti i połączenia

Rozdział 22 – Podstawowe spready put

Rozdział 23 – Spready łączące połączenia i stawia

Rozdział 24 – Spready ratio za pomocą stawia

Rozdział 25 – Skoki

Część IV

Rozdział 26 – Opcje kupna i bony skarbowe

Rozdział 27 – Arbitraż

Rozdział 28 – Zastosowania matematyczne

Część V

Rozdział 29 – Wprowadzenie do produktów i kontraktów terminowych na warianty indeksowe

Rozdział 30 – Strategie bezpieczeństwa indeksów giełdowych

Rozdział 31 – Rozprzestrzenianie się indeksu

Rozdział 32 – Produkty strukturyzowane

Rozdział 33 – Uwagi matematyczne dotyczące produktów indeksowych

Rozdział 34 – Opcje kontraktów terminowych i terminowych

Rozdział 35 – Strategie opcji kontraktów terminowych na spready kontraktów terminowych

Część VI

Rozdział 36 – Podstawy handlu zmiennością

Rozdział 37 – Jak zmienność wpływa na popularne strategie

Rozdział 38 – Rozkład cen akcji

Rozdział 39 – Techniki handlu zmiennością

Rozdział 40 – Zaawansowane koncepcje

Rozdział 41 – Instrumenty pochodne zmienności

Rozdział 42 – Podatki

Rozdział 43 – Najlepsza strategia?

Postscript

Część VII

Załącznik A – Podsumowanie strategii

Dodatek B – Pozycje równoważne

Dodatek C – Wzory

Dodatek D – Wykresy

Dodatek E – Kwalifikowane połączenia objęte

Załącznik F- Marża portfela

Słownik pojęć

Indeks