Überprüfung der Zeitreihenanalyse
von JAMES D. HAMILTON
Beschreibung
Das Buch “Time Series Analysis” ist eine Synthese der Fortschritte, die durch die Analyse wirtschaftlicher und finanzieller Zeitreihen erreicht werden. Das bedeutet, dass die Arbeit nicht nur sehr wissenschaftlich, sondern auch in die Finanzindustrie eingetaucht war.
Der Autor, James Hamilton, hatte gute Arbeit geleistet, indem er mehr als adäquate Behandlungen von Brancheninnovationen wie, aber nicht beschränkt auf, verallgemeinerte Methode der Momente, nichtlineare Zeitreihenmodelle, Vektor-Autoregressionen, die wirtschaftlichen und statistischen Folgen von Einheitenwurzeln und zeitverändernde Varianzen zur Verfügung gestellt hatte.
Ebenfalls vom Autor vorgestellt werden die grundlegenden Werkzeuge für die Analyse dynamischer Systeme. Dabei wird die ökonomische Theorie und Praxis berücksichtigt, die letztlich zur Interpretation realer Situationen beiträgt.
Das Buch “Time Series Analysis” richtet sich an Fachleute, Studenten und Forscher, die ihr Wissen über Wirtschaftstheorie, Ökonometrie und andere relevante Bereiche der Zeitreihenanalyse erweitern möchten.
Die Leser sind sich einig, dass das Buch eine Fundgrube an frischen Informationen ist, die leicht über seine Laiensprache zugänglich sind.
Über den Autor
James Douglas Hamilton (* 29. November 1954 in San Diego) ist ein US-amerikanischer Ökonom. Seine Arbeit ist besonders einflussreich in Zeitreihen und Energieökonomie. Er promovierte. von der University of California, Berkeley, im Jahr 1983.
Inhaltsverzeichnis
1 Differenzgleichungen
2 Lag-Operatoren
3 stationäre ARMA-Prozesse
4 Prognose
5 Maximale Likelihood-Schätzung
6 Spektralanalyse
7 Asymptotische Verteilungstheorie
8 Lineare Regressionsmodelle
9 Lineare Systeme simultaner Gleichungen
10 Kovarianz-stationäre Vektorprozesse
11 Vektor-Autoregressionen
12 Bayessche Analyse
13 Der Kalman Filter
14 Verallgemeinerte Methode der Momente
15 Modelle der nichtstationären Zeitreihen
16 Prozesse mit deterministischen Zeittrends
17 Univariate Prozesse mit Einheitswurzeln
18 Einheiten Wurzeln in Multivariate Zeitreihen
19 Kointegration
20 Vollständige maximale Wahrscheinlichkeitsanalyse von cointegrierten Systemen
21 Zeitreihenmodelle der Heteroskedastizität
22 Modellierung von Zeitreihen mit Änderungen
A Mathematische Bewertungen
B Statistische Tabellen
C Antwort auf ausgewählte Übungen
D Griechische Buchstaben und mathematische Symbole, die im Text verwendet werden
