Przejrzyj analizę szeregów czasowych
autorstwa JAMES D. HAMILTON
Opis
Książka “Time Series Analysis” jest syntezą postępów osiągniętych przez analizę ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych. Oznacza to, że praca przeszła nie tylko wielkie badania, ale także zanurzenie w branży finansowej.
Autor, James Hamilton, zrobił dobrze, zapewniając więcej niż odpowiednie leczenie innowacji branżowych, takich jak, ale nie ograniczając się do, uogólniona metoda momentów, nieliniowe modele szeregów czasowych, autoregressions wektorowe, ekonomiczne i statystyczne konsekwencje korzeni jednostki, i różne w czasie wariancje.
Przedstawione przez autora są również podstawowe narzędzia do analizy systemów dynamicznych. Bierze to pod uwagę teorię ekonomiczną i praktykę, która ostatecznie przyczynia się do interpretacji rzeczywistych sytuacji.
Książka “Time Series Analysis” została stworzona w celu zaspokojenia potrzeb profesjonalistów, studentów i badań, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat teorii ekonomicznej, ekonometrii i innych istotnych dziedzin w analizie szeregów czasowych.
Czytelnicy zgadzają się, że książka jest skarbnicą świeżych informacji, które można łatwo uzyskać za pośrednictwem języka przyjaznego laikom.
O autorze
James Douglas Hamilton (ur. 29 listopada 1954 w San Diego) – amerykański ekonometryczny. Jego praca ma szczególnie duży wpływ na szeregi czasowe i ekonomię energetyczną. Doktorat otrzymał. z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w 1983 roku.
Spis treści
1 Równania różnicowe
2 Operatorzy opóźnień
3 Stacjonarne procesy ARMA
4 Prognozowanie
5 Maksymalne oszacowanie prawdopodobieństwa
6 Analiza spektralna
7 Teoria dystrybucji asymptotycznej
8 Modele regresji liniowej
9 Systemy liniowe równania symultaniczne
10 Procesy wektorowe kowariancji stacjonarnej
11 Autoregressions wektorowe
12 Analiza Bayesa
13 Filtr Kalmana
14 Uogólniona metoda momentów
15 modeli niestacjonarnych szeregów czasowych
16 Procesów z deterministycznymi trendami czasowymi
17 Procesy unizmacianowe z korzeniami jednostki
18 korzeni jednostkowych w wielozmienna seriach czasowych
19 Współintegracja
20 Pełna analiza maksymalnego prawdopodobieństwa systemów współintegrowanych
21 Modele serii czasowych heteroskedasticity
22 Seria czasowa modelowania ze zmianami
Matematyczne recenzje
B Tabele statystyczne
C Odpowiedź na wybrane ćwiczenia
D Greckie litery i symbole matematyczne używane w tekście
