Analiza szeregów czasowych

Analiza szeregów czasowych

 

Przejrzyj analizę szeregów czasowych 

autorstwa JAMES D. HAMILTON

Opis

Książka "Time Series Analysis" jest syntezą postępów osiągniętych przez analizę ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych. Oznacza to, że praca przeszła nie tylko wielkie badania, ale także zanurzenie w branży finansowej. 

Autor, James Hamilton, zrobił dobrze, zapewniając więcej niż odpowiednie leczenie innowacji branżowych, takich jak, ale nie ograniczając się do, uogólniona metoda momentów, nieliniowe modele szeregów czasowych, autoregressions wektorowe, ekonomiczne i statystyczne konsekwencje korzeni jednostki, i różne w czasie wariancje. 

Przedstawione przez autora są również podstawowe narzędzia do analizy systemów dynamicznych. Bierze to pod uwagę teorię ekonomiczną i praktykę, która ostatecznie przyczynia się do interpretacji rzeczywistych sytuacji.

Książka "Time Series Analysis" została stworzona w celu zaspokojenia potrzeb profesjonalistów, studentów i badań, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat teorii ekonomicznej, ekonometrii i innych istotnych dziedzin w analizie szeregów czasowych.

Czytelnicy zgadzają się, że książka jest skarbnicą świeżych informacji, które można łatwo uzyskać za pośrednictwem języka przyjaznego laikom.

O autorze

James Douglas Hamilton (ur. 29 listopada 1954 w San Diego) – amerykański ekonometryczny. Jego praca ma szczególnie duży wpływ na szeregi czasowe i ekonomię energetyczną. Doktorat otrzymał. z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w 1983 roku.

Spis treści

1 Równania różnicowe

2 Operatorzy opóźnień

3 Stacjonarne procesy ARMA

4 Prognozowanie

5 Maksymalne oszacowanie prawdopodobieństwa

6 Analiza spektralna

7 Teoria dystrybucji asymptotycznej

8 Modele regresji liniowej

9 Systemy liniowe równania symultaniczne

10 Procesy wektorowe kowariancji stacjonarnej

11 Autoregressions wektorowe

12 Analiza Bayesa

13 Filtr Kalmana

14 Uogólniona metoda momentów

15 modeli niestacjonarnych szeregów czasowych

16 Procesów z deterministycznymi trendami czasowymi

17 Procesy unizmacianowe z korzeniami jednostki

18 korzeni jednostkowych w wielozmienna seriach czasowych

19 Współintegracja

20 Pełna analiza maksymalnego prawdopodobieństwa systemów współintegrowanych

21 Modele serii czasowych heteroskedasticity

22 Seria czasowa modelowania ze zmianami

Matematyczne recenzje

B Tabele statystyczne

C Odpowiedź na wybrane ćwiczenia

D Greckie litery i symbole matematyczne używane w tekście