DESCRIPCIÓN
Stock Market Crashes analiza diferentes tipos de accidentes que involucran a grandes y pequeños en el panorama de las acciones en un intento de entender la previsibilidad de las acciones. El libro sintetiza datos teóricos y prácticos para ofrecer métodos cruciales para predecir los desplomes del mercado de valores. Estudia deliberadamente los accidentes que han tenido lugar principalmente por estallido de burbujas o de otros factores que afectan tales.
Es una compilación bien organizada de los hallazgos y relatos de investigación necesarios para determinar las burbujas del mercado de valores y la posibilidad de sus posibles arrebatos. Con metodologías sólidas y basadas en la investigación, tanto los profesionales de campo como los academes reciben información sobre cómo tratar adecuadamente una vez que se produzca una disminución en el mercado de valores. Más aún, este libro atiende a aquellos con gran interés en los mercados financieros, especialmente para aquellos que están interesados en el modelo de diferencial de rendimiento de las ganancias de bonos, ya que esto puede emplear apoyo y aplicación para su análisis.
ACERCA DE LOS AUTORES
WILLIAM T. ZIEMBA – Es un antiguo profesor en la Sauder School of Business de la Universidad de Columbia Británica, donde enseñó Modelado Financiero y Optimización Estocástica. Su permanencia como profesor duró desde 1968 hasta 2006. Posee un título de la Universidad de California, Berkeley.
Actualmente, toma un trabajo de enseñanza a tiempo parcial mientras paga regularmente visitas académicas a diferentes universidades. Algunas de las universidades conocidas a las que presta servicios son Cambridge, Oxford y Berkeley. Además, también es el Asociado distinguido de Investigación Visitante en la London School of Economics.
SEBASTIEN LLEO – actualmente trabaja para el Departamento de Finanzas de NEOMA Business School en Francia como Profesor Asociado. También es instructor en el Certificado de Finanzas Cuantitativas en FitchLearning en el Reino Unido. Algunas de sus loables empresas son investigaciones sobre inversiones, maniobras estocásticas, finanzas conductuales y gestión de riesgos.
MIKHAIL ZHITLUKHIN- trabaja como investigador en el Instituto Matemático Steklov, todo mientras instruye en la Escuela Superior de Economía situada en Moscú, Rusia. Su campo de especialización involucra teoría en probabilidad, métodos estocásticos y teoría en el control óptimo.
TABLA DE CONTENIDOS
- Revisar cotizaciones
- Dedicación
- Prefacio
- Acerca de los autores
- Introducción
- Descubrimiento del modelo diferencial de rendimiento de las acciones de bonos
- Predicción de los desplomes del mercado de valores 2007-2009 en los Estados Unidos, China e Islandia.
- El enfoque de alto precio de peligro bursátil de Campbell y Shiller frente al modelo BSEYD
- Otros modelos de predicción para los grandes accidentes Promedio- 25%
- Efecto de las reuniones de la Fed y la dominancia de la capa pequeña
- Uso de los modelos monetarios y de impulso de Zweig en la era moderna
- Análisis y posible predicción de descensos en el rango de -5% a -15%
- Un modelo de reglas de detención para salir de los mercados similares a burbujas con aplicaciones
- Un procedimiento simple para incorporar modelos predictivos en modelos de inversión estocásticos
- Apéndice A. Otras metodologías de prueba de burbujas y burbujas históricas
- Apéndice B. Matemáticas del Modelo de Detección de Punto de Cambio
- Bibliografía
