Awarie giełdy: przewidywalne i nieprzewidywalne i co z nimi zrobić

Awarie giełdy: przewidywalne i nieprzewidywalne i co z nimi zrobić

 
Awarie giełdy: przewidywalne i nieprzewidywalne i co z nimi zrobić

Opis

Awarie giełdowe analizuje różne rodzaje wypadków z udziałem dużych i małych w krajobrazie czas w celu zrozumienia przewidywalności zapasów. Książka syntetyzuje teoretyczne i praktyczne dane, aby dostarczyć metody kluczowe dla przewidywania awarii na giełdzie. Celowo bada awarie, które miały miejsce głównie z dmuchania bańki lub innych czynników, które wpływają na takie. 

Jest to dobrze zorganizowana kompilacja wyników badań i rachunków niezbędnych do określenia baniek giełdowych i możliwości jego potencjalnych wybuchów. Dzięki zdrowym i opartym na badaniach metodologiom, zarówno praktycy terenowi, jak i akademie otrzymują wgląd w to, jak prawidłowo radzić sobie, gdy spadek nastąpi na giełdzie. Bardziej, ta książka jest przeznaczona dla osób z dużym zainteresowaniem na rynkach finansowych, zwłaszcza dla tych, którzy są zainteresowani w obligacji zyski zyski model różnicy, ponieważ może to wykorzystać wsparcie i egzekwowanie ich analizy.

O AUTORACH

WILLIAM T. ZIEMBA – Jest byłym profesorem w Sauder School of Business na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, w którym uczył modelowania finansowego i optymalizacji stochastycznej. Jego kadencja jako profesora trwała od 1968 do 2006 roku. Posiada dyplom na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Obecnie zajmuje pracę nauczycielską w niepełnym wymiarze godzin, regularnie płacąc wizyty naukowe na różnych uniwersytetach. Niektóre ze znanych uniwersytetów, na których świadczy usługi, to Cambridge, Oxford i Berkeley. Jest również Distinguished Visiting Research Associate w London School of Economics. 

SEBASTIEN LLEO – obecnie pracuje w Departamencie Finansów NEOMA Business School we Francji jako profesor nadzwyczajny. Jest również instruktorem certyfikatu w dziedzinie finansów ilościowych w FitchLearning w Wielkiej Brytanii. Niektóre z jego godnych pochwały przedsięwzięć to badania nad inwestycjami, manewrem stochastycznym, finansowaniem behawioralnym i zarządzaniem ryzykiem. 

MICHAIŁ ZHITLUKHIN– pracuje jako naukowiec w Instytucie Matematycznym Steklov, a jednocześnie uczy w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie, Rosja. Jego pole specjalizacji obejmuje teorię prawdopodobieństwa, metody stochastyczne i teorię w optymalnej kontroli. 

SPIS TREŚCI 

  • Przeglądanie cytatów
  • Poświęcenie
  • Przedmowa
  • O autorach
  • Wprowadzenie
  • Odkrycie obligacji zyski zysk model różnicowy
  • Przewidywanie 2007-2009 Stock Market Crashes w USA, Chinach i Islandii.
  • Wysokie zarobki cena stock market danger podejście Campbell i Shiller kontra BSEYD Model
  • Inne modele przewidywania dla dużych awarii średnio- 25%
  • Wpływ spotkań Fed i dominacji na małą kapitalizację
  • Korzystanie z monetarnych i pędnych modeli Zweiga w epoce nowożytnej
  • Analiza i możliwe przewidywanie spadków w zakresie od -5% do -15%
  • Model reguły zatrzymania do wychodzenia z rynków podobnych do bąbelków z aplikacjami
  • Prosta procedura włączenia modeli predykcyjnych w stochastycznych modelach inwestycyjnych 
  • Załącznik A. Inne metody testowania bąbelków i bańki historyczne 
  • Dodatek B. Matematyka modelu wykrywania punktów zmian
  • Bibliografia