Opis
Modele finansowe w programie Excel można teraz łatwo zrozumieć i dostosować jako specjalistów finansowych liści przez ten podręcznik. W tym przewodniku każdy specjalista finansowy pozna podstawowe i zaawansowane modele we wszystkich aspektach finansowania przedsiębiorstw. Zyskają również dogłębne zrozumienie otaczających je koncepcji finansowania, w tym zarządzania portfelem, opcji i obligacji.
Modelowanie finansowe ma teraz swoją czwartą edycję i zawiera nową sekcję, która wyjaśnia zasady metod Monte Carlo i ich zastosowanie do zarządzania portfelem i wyceny. Zawiera również nowy rozdział poświęcony dyskusji na temat modelowania struktury terminów. Dla łatwego pobrania prezentowanych koncepcji dostępne są również ilustracje arkuszy kalkulacyjnych programu Excel.
O autorze
Simon Benninga wykładał na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, gdzie wykładał finanse i był dyrektorem programu Sofaer International MBA. Benninga napisała serię atrakcyjnych i niezbędnych materiałów na temat modelowania finansowego.
Spis treści
Książka zawiera następujące tematy i treści:
I. Finanse korporacyjne i wycena
1. Podstawowe obliczanie finansowe
2. Przegląd wartości firmy
3. Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)
4. Wycena na podstawie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
5. Modelowanie sprawozdania finansowego Pro Forma
6. Budowanie modelu Pro Forma: Sprawa firmy Caterpillar
7. Analiza finansowa leasingu
II. Modele portfolio
8. Modele portfolio – wprowadzenie
9. Obliczanie efektywnych portfeli
10. Obliczanie macierzy wariancji-kowariancji
11. Szacowanie beta-testów i linii rynku bezpieczeństwa
12. Wydajne portfele bez krótkiej sprzedaży
13. Black-Litterman podejście do optymalizacji portfela
14. Badania nad zdarzeniami
III. Wycena opcji
15. Wprowadzenie do opcji
16. Model cenowy opcji dwumianowych
17. The Black-Scholes Model
18. Opcja Grecy
19. Opcje rzeczywiste
Iv. Wycena obligacji
20. Czas trwania
21. Strategie szczepień
22. Modelowanie struktury terminów
23 Obliczanie domyślnych oczekiwanych zwrotów z obligacji
V. Metody Monte Carlo
24. Generowanie i używanie liczb losowych
25. Wprowadzenie do metod Monte Carlo
26. Symulacja cen akcji
27. Symulacje Monte Carlo dla inwestycji
28. Wartość zagrożona (VaR)
29. Symulowanie opcji i strategii opcji
30. Korzystanie z metod Monte Carlo do wyceny opcji
VI Techniki programu Excel
31. Tabele danych
32. Macierzy
33. Funkcje programu Excel
34. Funkcje tablicowe
35. Niektóre wskazówki dotyczące programu Excel
Vii. Visual Basic dla aplikacji (VBA)
36. Funkcje zdefiniowane przez użytkownika z funkcją VBA
37. Zmienne i tablice
38. Podprogramy i interakcja z użytkownikiem
39. Obiekty i dodatki