Przegląd opcji jako inwestycji strategicznej
autorstwa LAWRENCE G. MCMILLAN
Opis
To poprawione wydanie oryginalnej opublikowanej treści jest połączeniem technik inwestycyjnych i taktyk dla różnych innowacyjnych opcji dostępnych obecnie na rynku. Ta książka pomoże czytelnikowi w identyfikacji odpowiednich strategii kupna lub sprzedaży, zapewnia rygorystyczne analizy neutralnego handlu, szczegóły przewodnika po decyzjach inwestycyjnych i daje przegląd opcji i kontraktów terminowych.
Ta książka jest ostatecznym odniesieniem do wszystkiego, co musisz wiedzieć o handlu opcjami. Ta książka zawiera informacje, że nawet doświadczony inwestor może nie wiedzieć. Książka jest podzielona na różne rozdziały, aby umożliwić czytelnikowi przejrzeć większość z nich, a następnie po prostu skupić się na rozdziałach, które są zainteresowani. Omawia wiele strategii inwestycyjnych, które okazały się skuteczne, gdy stosowane do handlu opcjami. Ogólnie rzecz biorąc, książka jest zalecana każdemu przedsiębiorcy — od nowicjusza do profesjonalisty — ponieważ jest kompletnym przewodnikiem po opcjach.
O autorze
LAWRENCE G. MCMILLAN jest profesjonalistą, jeśli chodzi o handel. Jest założycielem i prezesem McMillan Analysis Corporation. Otrzymał nagrodę Sullivan Award za wkład w rozwój i integralność amerykańskich rynków opcji. Jest autorem książek finansowych i pojawia się w Bloomberg TV i CNBC.
Spis treści
Część I
Rozdział 1 – Definicje
Część II
Rozdział 2 – Objęte pisanie połączeń
Rozdział 3 – Kupowanie połączeń telefonicznych
Rozdział 4 – Inne strategie zakupu połączeń
Rozdział 5 – Naga rozmowa
Rozdział 6 – Pisanie połączeń ratio
Rozdział 7 – Spready byków
Rozdział 8 – Spready niedźwiedzia za pomocą opcji połączeń
Rozdział 9 – Spready kalendarza
Rozdział 10 – Rozprzestrzenianie się motyla
Rozdział 11 – Spready połączeń ratio
Rozdział 12 – Łączenie kalendarza i spreadów ratio
Rozdział 13 – Odwrócone spready
Rozdział 14 – Diagonalizacja spreadu
Część III
Rozdział 15 – Podstawy opcji put
Rozdział 16 – Opcja kupna w put
Rozdział 17 – Wprowadzenie zakupu w połączeniu z posiadaniem akcji zwykłych
Rozdział 18 – Kupowanie stawia w połączeniu z call purchases
Rozdział 19 – Sprzedaż put
Rozdział 20 – Sprzedaż straddle
Rozdział 21 – Syntetyczne pozycje giełdowe utworzone przez puti i połączenia
Rozdział 22 – Podstawowe spready put
Rozdział 23 – Spready łączące połączenia i stawia
Rozdział 24 – Spready ratio za pomocą stawia
Rozdział 25 – Skoki
Część IV
Rozdział 26 – Opcje kupna i bony skarbowe
Rozdział 27 – Arbitraż
Rozdział 28 – Zastosowania matematyczne
Część V
Rozdział 29 – Wprowadzenie do produktów i kontraktów terminowych na warianty indeksowe
Rozdział 30 – Strategie bezpieczeństwa indeksów giełdowych
Rozdział 31 – Rozprzestrzenianie się indeksu
Rozdział 32 – Produkty strukturyzowane
Rozdział 33 – Uwagi matematyczne dotyczące produktów indeksowych
Rozdział 34 – Opcje kontraktów terminowych i terminowych
Rozdział 35 – Strategie opcji kontraktów terminowych na spready kontraktów terminowych
Część VI
Rozdział 36 – Podstawy handlu zmiennością
Rozdział 37 – Jak zmienność wpływa na popularne strategie
Rozdział 38 – Rozkład cen akcji
Rozdział 39 – Techniki handlu zmiennością
Rozdział 40 – Zaawansowane koncepcje
Rozdział 41 – Instrumenty pochodne zmienności
Rozdział 42 – Podatki
Rozdział 43 – Najlepsza strategia?
Postscript
Część VII
Załącznik A – Podsumowanie strategii
Dodatek B – Pozycje równoważne
Dodatek C – Wzory
Dodatek D – Wykresy
Dodatek E – Kwalifikowane połączenia objęte
Załącznik F- Marża portfela
Słownik pojęć
Indeks