Zobowiązania handlowców Biblia: Jak korzystać z Insider Market Intelligence Stephen Briese

Opis

“The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence” ugruntowuje znaczenie zobowiązań handlowców lub CoT, niezależnie od statusu i charakteru handlu. Napisany przez wiodącego eksperta na wszystko CoT związane, Stephen Briese opracowuje predykcyjne w danych CoT i uczy czytelników, jak rozszyfrować go w celu analizy ruchów i korzyści z niego w pełni. Biblia Briese jest lekturą obowiązkową, wypełnioną po brzegi bezcennymi informacjami i jest doskonałym punktem odniesienia i przewodnikiem dla tych, którzy chcą z niej czerpać zyski. 

O autorze

Stephen Briese jest wiodącym ekspertem w analizie danych zobowiązań handlowców opublikowanych przez Commodity Futures Trading Commission. Briese opublikowała biuletyn, Bullish Review, od 1988 roku i napisał artykuły dla kilku publikacji branżowych i mówił na różnych konferencjach handlowych przemysłu i analiz technicznych.

Spis treści

• Lista ilustracji.
• Lista tabel.
• Przedmowa.
• Podziękowania.
  • Część pierwsza. Wprowadzenie.
• Rozdział 1. COT — różnej historii.
  • Administracja Futures Ziarna.
  • Urząd Wymiany Towarowej.
  • The Commodity Futures Trading Commission.
  • Nowoczesne dane COT.
  • Kontrakty terminowe na COT & Raporty łączone opcje.
  • Cot-uzupełniające Commodity Index Trader Raport.
• rozdział 2. Raporty COT -Licząc 1, 2, 3 …
  • Długa forma.
  • Krótka forma.
  • COT-Uzupełniający raport indeksu towarowego.
• rozdział 3. Wprowadzenie do graczy.
  • dosyć ich rozmiaru.
  • System raportowania.
  • Żywopłoty komercyjne.
  • Dużych spekulantów.
  • Handlarze indeksami towarowymi.
  • Małych handlowców.
• rozdział 4. Blaknięcie małych spekulantów i innych pół-pieczone schematy.
  • WSKAZÓWKA: Zawsze śledź reklamy.
  • WSKAZÓWKA: Net Long Jest uparty; Netto Krótki niedźwiedzi.
  • WSKAZÓWKA: Zawsze zanikać Mały Spekulant.
  • WSKAZÓWKA: To tylko logiczne, aby porównać hedging do średniej sezonowej.
  • WSKAZÓWKA: COT jest stara wiadomość do czasu jego wydania.
• rozdział 5. Pozycje netto.
  • Otwarte odsetki.
  • Tworzenie wykresów pozycji netto.
  • Duże wzorce spekulantów.
  • Wzorce handlowe.
  • Wzory małych przedsiębiorców.
  • Handlarze indeksami towarowymi.
• Rozdział 6. Indeks COT.
  • Obliczanie indeksu COT.
  • Alternatywne okresy spojrzenia wstecz.
  • Indeks COT jako wielki normalizator.
  • Interpretacja indeksu COT.
  • Uzdrawiaj siebie.
• Rozdział 7. Wskaźnik ruchu COT.
  • Indeks ruchu handlowego.
  • 40-punktowe zasady cot surge (reklamy).
  • Łączenie indeksów.
  • Indeks Ruchu Funduszu.
• Rozdział 8. Zobacz z galerii.
  • Keynes Teoria normalnego zacofanego.
  • Czy spekulanci prognozują ceny (Houthakker, 1957)?
  • Powraca do spekulantów i teorii normalnego zacofania (Chang, E, 1985).
  • Zwroty dla indywidualnych inwestorów kontraktów terminowych futures: wyniki zbiorcze (Hartzmark 1987).
  • Luck Versus Forecast Ability: Determinanty wyników traderów na rynkach kontraktów terminowych (Hartzmark 1991).
  • Zwraca i możliwości prognozowania dużych przedsiębiorców w mrożone brzuchy wieprzowe Futures Market (Leuthold, Garcia, I Lu. 1994).
  • Hedging Pressure Effects In Futures Markets (De Roon, Nijman, And Veld 2000).
  • Hedging Popyt i Wymiana walut Ryzyko Premia (Tien 2001).
  • Nastroje inwestorów i przewidywalność zwrotu na rynkach kontraktów terminowych na rolnictwo (Wang 2001).
  • Zachowanie i wydajność głównych typów kontraktów terminowych. (Wang 2003)
  • Zmiany kursu i pozycje netto spekulantów na rynku kontraktów terminowych (Klitgaard I Weir 2004).
  • Rentowność spekulantów w walutach futures rynki i maniery 2004).
    • Krótki opis.
• Rozdział 9. Widok z doły.
  • Dane z badania.
  • Zasady handlu.
  • Wyniki testów reguł handlowych.
  • Uwagi dotyczące systemu handlowego.
• rozdział 10. Sprawdzanie poprawności wzorca wykresu.
  • Krótki podkład wykresów.
  • Formacje dolne.
  • Najlepsze formacje.
  • Kontynuacja wzorców.
• rozdział 11. Uzyskiwanie technicznych.
  • COT-Stochastics.
  • COT MACD-Histogram.
  • COT-RSI.
  • Pasma odchylenia standardowego (Bollinger).
    • Wnioski.
  • Część druga. Rozbicie raportu COT.
• rozdział 12. Przekraczanie walut.
  • Reklamy.
  • Indeks dolara amerykańskiego.
  • Wykresy i tabele korelacji.
• rozdział 13. Podsumowanie.
  • COT bije średnie.
  • Wykresy indeksów giełdowych i tabel korelacji.
• rozdział 14. Test metalu.
  • Złote możliwości.
  • Stosunek złota do srebra.
  • Miedziana kapar.
  • Reklamy.
  • Wykresy metalowe i tabele korelacji.
• rozdział 15. Olejowy Slick.
  • Baronowie z oil pit.
  • do nieprzerwanego zasilania benzyną.
  • Żywopłoty komercyjne.
  • Historyczne wykresy COT i tabele korelacji.
• rozdział 16. stóp procentowych.
  • Co napędza stawki?
  • Żywopłoty komercyjne.
• Wykresy skarbowe i tabele korelacji.
• Rozdział 17. Liczenie fasoli.
  • Ten, który uciekł.
  • Żywopłoty komercyjne.
  • Wykresy i tabele korelacji.
• Rozdział 18. Czarno.
  • Przynajmniej można jeść swoje błędy.
  • To może być Corny, Ale …
  • Małe mogą być piękne
  • Komercyjne żywopłoty
  • Historyczne wykresy COT i tabele korelacji
• Rozdział 19. Pomarańcze bez cede.
  • A potem było siedem
  • Historyczne wykresy COT i tabele korelacji
• rozdział 20. Teraz CIT, teraz nie.
  • Sprawozdanie uzupełniające COT.
  • Historyczne COT – uzupełniające wykresy.
• Epilogu.
• Dodatek A. Alternatywne formuły pozycji netto.
• Dodatek B. Uniku pułapek w danych COT.
• Odwołania.
• Słownik entry.
• O autorze.
• Indeks.