Finanzmodellierung von Simon Benninga

Finanzmodellierung von Simon Benninga

 

Beschreibung

Finanzmodelle in Excel können jetzt leicht verstanden und angepasst werden, während Finanzexperten dieses Lehrbuch durchblättern. In diesem Leitfaden wird jeder Finanzpraktiker die grundlegenden und fortgeschrittenen Modelle in allen Facetten der Unternehmensfinanzierung kennen lernen. Sie werden auch ein tiefes Verständnis der umliegenden Konzepte im Finanzbereich gewinnen, einschließlich Portfoliomanagement, Optionen und Anleihen. 

Financial Modeling hat jetzt seine vierte Ausgabe und verfügt über einen neuen Abschnitt, der die Prinzipien der Monte-Carlo-Methoden und deren Anwendung auf Portfolio-Management und -Bewertung erklärt. Es enthält auch ein neues Kapitel, das der Diskussion von Begriffsstrukturmodellierung gewidmet ist. Für die einfache Auswahl der vorgestellten Konzepte werden auch Illustrationen von Excel-Tabellen bereitgestellt.

 Über den Autor

Simon Benninga lehrte an der Universität Tel Aviv, wo er Finanzlehrte und Direktor des Sofaer International MBA-Programms war. Benninga schrieb eine Reihe überzeugender und unverzichtbarer Ressourcenmaterialien zur Finanzmodellierung. 

 Inhaltsverzeichnis

Das Buch enthält die folgenden Themen und Inhalte:

I. Corporate Finance und Valuation

1. Grundlegende Finanzberechnung

2. Überblick über den Unternehmenswert

3. Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC)

4. Bewertung auf Basis der konsolidierten Kapitalflussrechnung

5. Pro Forma-Finanzausveranlegen

6. Erstellen eines Pro Forma-Modells: Der Fall Caterpillar

7. Finanzanalyse der Leasing

II. Portfoliomodelle

8. Portfoliomodelle – Einführung

9. Berechnung effizienter Portfolios

10. Berechnen der Varianz-Kovarianz-Matrix

11. Schätzen von Betas und der Sicherheitsmarktlinie

12. Effiziente Portfolios ohne Leerverkäufe

13. Der Black-Litterman-Ansatz zur Portfoliooptimierung

14. Eventstudien

III. Bewertung von Optionen

15. Einführung in Optionen

16. Das Binomial Option Pricing Model

17. Das Black-Scholes-Modell

18. Option Griechen

19. Echte Optionen

IV. Bewertung von Anleihen

20. Dauer

21. Impfstrategien

22. Modellierung der Terminologiestruktur

23 Berechnung der standardbereinigten erwarteten Anleiherenditen

V. Monte Carlo Methoden

24. Generieren und Verwenden von Zufallszahlen

25. Eine Einführung in die Monte-Carlo-Methoden

26. Simulieren von Aktienkursen

27. Monte Carlo Simulationen für Investitionen

28. Wert bei Risiko (VaR)

29. Simulieren von Optionen und Optionsstrategien

30. Verwenden von Monte-Carlo-Methoden für Optionspreise

VI Excel-Techniken

31. Datentabellen

32. Matrizen

33. Excel-Funktionen

34. Array-Funktionen

35. Einige Excel-Hinweise

VII. Visual Basic für Anwendungen (VBA)

36. Benutzerdefinierte Funktionen mit VBA

37. Variablen und Arrays

38. Unterroutinen und Benutzerinteraktion

39. Objekte und Add-Ins