Beschreibung
Finanzmodelle in Excel können jetzt leicht verstanden und angepasst werden, während Finanzexperten dieses Lehrbuch durchblättern. In diesem Leitfaden wird jeder Finanzpraktiker die grundlegenden und fortgeschrittenen Modelle in allen Facetten der Unternehmensfinanzierung kennen lernen. Sie werden auch ein tiefes Verständnis der umliegenden Konzepte im Finanzbereich gewinnen, einschließlich Portfoliomanagement, Optionen und Anleihen.
Financial Modeling hat jetzt seine vierte Ausgabe und verfügt über einen neuen Abschnitt, der die Prinzipien der Monte-Carlo-Methoden und deren Anwendung auf Portfolio-Management und -Bewertung erklärt. Es enthält auch ein neues Kapitel, das der Diskussion von Begriffsstrukturmodellierung gewidmet ist. Für die einfache Auswahl der vorgestellten Konzepte werden auch Illustrationen von Excel-Tabellen bereitgestellt.
Über den Autor
Simon Benninga lehrte an der Universität Tel Aviv, wo er Finanzlehrte und Direktor des Sofaer International MBA-Programms war. Benninga schrieb eine Reihe überzeugender und unverzichtbarer Ressourcenmaterialien zur Finanzmodellierung.
Inhaltsverzeichnis
Das Buch enthält die folgenden Themen und Inhalte:
I. Corporate Finance und Valuation
1. Grundlegende Finanzberechnung
2. Überblick über den Unternehmenswert
3. Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC)
4. Bewertung auf Basis der konsolidierten Kapitalflussrechnung
5. Pro Forma-Finanzausveranlegen
6. Erstellen eines Pro Forma-Modells: Der Fall Caterpillar
7. Finanzanalyse der Leasing
II. Portfoliomodelle
8. Portfoliomodelle – Einführung
9. Berechnung effizienter Portfolios
10. Berechnen der Varianz-Kovarianz-Matrix
11. Schätzen von Betas und der Sicherheitsmarktlinie
12. Effiziente Portfolios ohne Leerverkäufe
13. Der Black-Litterman-Ansatz zur Portfoliooptimierung
14. Eventstudien
III. Bewertung von Optionen
15. Einführung in Optionen
16. Das Binomial Option Pricing Model
17. Das Black-Scholes-Modell
18. Option Griechen
19. Echte Optionen
IV. Bewertung von Anleihen
20. Dauer
21. Impfstrategien
22. Modellierung der Terminologiestruktur
23 Berechnung der standardbereinigten erwarteten Anleiherenditen
V. Monte Carlo Methoden
24. Generieren und Verwenden von Zufallszahlen
25. Eine Einführung in die Monte-Carlo-Methoden
26. Simulieren von Aktienkursen
27. Monte Carlo Simulationen für Investitionen
28. Wert bei Risiko (VaR)
29. Simulieren von Optionen und Optionsstrategien
30. Verwenden von Monte-Carlo-Methoden für Optionspreise
VI Excel-Techniken
31. Datentabellen
32. Matrizen
33. Excel-Funktionen
34. Array-Funktionen
35. Einige Excel-Hinweise
VII. Visual Basic für Anwendungen (VBA)
36. Benutzerdefinierte Funktionen mit VBA
37. Variablen und Arrays
38. Unterroutinen und Benutzerinteraktion
39. Objekte und Add-Ins
