zamok-na-foreks.-torgovaya-strategiya

Modelowanie finansowe przez Simon Benninga

 

Opis

Modele finansowe w programie Excel można teraz łatwo zrozumieć i dostosować jako specjalistów finansowych liści przez ten podręcznik. W tym przewodniku każdy specjalista finansowy pozna podstawowe i zaawansowane modele we wszystkich aspektach finansowania przedsiębiorstw. Zyskają również dogłębne zrozumienie otaczających je koncepcji finansowania, w tym zarządzania portfelem, opcji i obligacji. 

Modelowanie finansowe ma teraz swoją czwartą edycję i zawiera nową sekcję, która wyjaśnia zasady metod Monte Carlo i ich zastosowanie do zarządzania portfelem i wyceny. Zawiera również nowy rozdział poświęcony dyskusji na temat modelowania struktury terminów. Dla łatwego pobrania prezentowanych koncepcji dostępne są również ilustracje arkuszy kalkulacyjnych programu Excel.

 O autorze

Simon Benninga wykładał na Uniwersytecie w Tel-Awiwie, gdzie wykładał finanse i był dyrektorem programu Sofaer International MBA. Benninga napisała serię atrakcyjnych i niezbędnych materiałów na temat modelowania finansowego. 

 Spis treści

Książka zawiera następujące tematy i treści:

I. Finanse korporacyjne i wycena

1. Podstawowe obliczanie finansowe

2. Przegląd wartości firmy

3. Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)

4. Wycena na podstawie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

5. Modelowanie sprawozdania finansowego Pro Forma

6. Budowanie modelu Pro Forma: Sprawa firmy Caterpillar

7. Analiza finansowa leasingu

II. Modele portfolio

8. Modele portfolio – wprowadzenie

9. Obliczanie efektywnych portfeli

10. Obliczanie macierzy wariancji-kowariancji

11. Szacowanie beta-testów i linii rynku bezpieczeństwa

12. Wydajne portfele bez krótkiej sprzedaży

13. Black-Litterman podejście do optymalizacji portfela

14. Badania nad zdarzeniami

III. Wycena opcji

15. Wprowadzenie do opcji

16. Model cenowy opcji dwumianowych

17. The Black-Scholes Model

18. Opcja Grecy

19. Opcje rzeczywiste

Iv. Wycena obligacji

20. Czas trwania

21. Strategie szczepień

22. Modelowanie struktury terminów

23 Obliczanie domyślnych oczekiwanych zwrotów z obligacji

V. Metody Monte Carlo

24. Generowanie i używanie liczb losowych

25. Wprowadzenie do metod Monte Carlo

26. Symulacja cen akcji

27. Symulacje Monte Carlo dla inwestycji

28. Wartość zagrożona (VaR)

29. Symulowanie opcji i strategii opcji

30. Korzystanie z metod Monte Carlo do wyceny opcji

VI Techniki programu Excel

31. Tabele danych

32. Macierzy

33. Funkcje programu Excel

34. Funkcje tablicowe

35. Niektóre wskazówki dotyczące programu Excel

Vii. Visual Basic dla aplikacji (VBA)

36. Funkcje zdefiniowane przez użytkownika z funkcją VBA

37. Zmienne i tablice

38. Podprogramy i interakcja z użytkownikiem

39. Obiekty i dodatki