Descripción
Los modelos financieros en Excel ahora se pueden entender y adaptar fácilmente a medida que los profesionales de las finanzas se encuentran a través de este libro de texto. En esta guía, cada profesional de las finanzas conocerá los modelos básicos y avanzados en todas las facetas de las finanzas corporativas. También obtendrán una comprensión profunda de los conceptos circundantes en finanzas, incluyendo la gestión de carteras, opciones y bonos.
El Modelado Financiero tiene ahora su cuarta edición y cuenta con una nueva sección que explica los principios de los métodos de Monte Carlo y su aplicación a la gestión y valoración de carteras. También contiene un nuevo capítulo dedicado a discutir el modelado de la estructura de términos. Para facilitar las selecciones de los conceptos presentados, también se proporcionan ilustraciones de hojas de cálculo de Excel.
Sobre el autor
Simon Benninga enseñó en la Universidad de Tel-Aviv, donde enseñó Finanzas y se desempeñó como Director del programa Sofaer International MBA. Benninga escribió una serie de materiales de recursos convincentes e indispensables sobre el modelado financiero.
Tabla de contenido
El libro contiene los siguientes temas y contenidos:
I. Finanzas Corporativas y Valoración
1. Cálculo Financiero Básico
2. Visión general del valor corporativo
3. Cálculo del coste medio ponderado del capital (WACC)
4. Valoración basada en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
5. Modelado de estados financieros Pro Forma
6. Construyendo un modelo Pro Forma: El caso de Caterpillar
7. Análisis financiero del arrendamiento
II. Modelos de cartera
8. Modelos de cartera – Introducción
9. Cálculo de carteras eficientes
10. Cálculo de la matriz de varianza-covarianza
11. Estimación de betas y la línea del mercado de seguridad
12. Carteras eficientes sin ventas cortas
13. El enfoque black-litterman para la optimización de la cartera
14. Estudios de eventos
III. Valoración de opciones
15. Introducción a las opciones
16. El modelo de precios de opciones binomiales
17. El modelo Black-Scholes
18. Opción Griega
19. Opciones reales
. Valoración de bonos
20. Duración
21. Estrategias de inmunización
22. Modelado de la estructura de términos
23 Cálculo de los rendimientos de los bonos esperados ajustados por defecto
V. Métodos Monte Carlo
24. Generación y uso de números aleatorios
25. Introducción a los métodos de Monte Carlo
26. Simulación de precios de las acciones
27. Simulaciones de Monte Carlo para Inversiones
28. Valor en riesgo (VaR)
29. Simulación de opciones y estrategias de opciones
30. Uso de métodos de Monte Carlo para precios de opciones
VI Técnicas de Excel
31. Tablas de datos
32. Matrices
33. Funciones de Excel
34. Funciones de matriz
35. Algunas sugerencias de Excel
Vii. Visual Basic para Aplicaciones (VBA)
36. Funciones definidas por el usuario con VBA
37. Variables y matrices
38. Subrutinas e interacción con el usuario
39. Objetos y complementos
