Modelado Financiero por Simon Benninga

Modelado Financiero por Simon Benninga

 

Descripción

Los modelos financieros en Excel ahora se pueden entender y adaptar fácilmente a medida que los profesionales de las finanzas se encuentran a través de este libro de texto. En esta guía, cada profesional de las finanzas conocerá los modelos básicos y avanzados en todas las facetas de las finanzas corporativas. También obtendrán una comprensión profunda de los conceptos circundantes en finanzas, incluyendo la gestión de carteras, opciones y bonos. 

El Modelado Financiero tiene ahora su cuarta edición y cuenta con una nueva sección que explica los principios de los métodos de Monte Carlo y su aplicación a la gestión y valoración de carteras. También contiene un nuevo capítulo dedicado a discutir el modelado de la estructura de términos. Para facilitar las selecciones de los conceptos presentados, también se proporcionan ilustraciones de hojas de cálculo de Excel.

 Sobre el autor

Simon Benninga enseñó en la Universidad de Tel-Aviv, donde enseñó Finanzas y se desempeñó como Director del programa Sofaer International MBA. Benninga escribió una serie de materiales de recursos convincentes e indispensables sobre el modelado financiero. 

 Tabla de contenido

El libro contiene los siguientes temas y contenidos:

I. Finanzas Corporativas y Valoración

1. Cálculo Financiero Básico

2. Visión general del valor corporativo

3. Cálculo del coste medio ponderado del capital (WACC)

4. Valoración basada en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

5. Modelado de estados financieros Pro Forma

6. Construyendo un modelo Pro Forma: El caso de Caterpillar

7. Análisis financiero del arrendamiento

II. Modelos de cartera

8. Modelos de cartera – Introducción

9. Cálculo de carteras eficientes

10. Cálculo de la matriz de varianza-covarianza

11. Estimación de betas y la línea del mercado de seguridad

12. Carteras eficientes sin ventas cortas

13. El enfoque black-litterman para la optimización de la cartera

14. Estudios de eventos

III. Valoración de opciones

15. Introducción a las opciones

16. El modelo de precios de opciones binomiales

17. El modelo Black-Scholes

18. Opción Griega

19. Opciones reales

Ⅳ. Valoración de bonos

20. Duración

21. Estrategias de inmunización

22. Modelado de la estructura de términos

23 Cálculo de los rendimientos de los bonos esperados ajustados por defecto

V. Métodos Monte Carlo

24. Generación y uso de números aleatorios

25. Introducción a los métodos de Monte Carlo

26. Simulación de precios de las acciones

27. Simulaciones de Monte Carlo para Inversiones

28. Valor en riesgo (VaR)

29. Simulación de opciones y estrategias de opciones

30. Uso de métodos de Monte Carlo para precios de opciones

VI Técnicas de Excel

31. Tablas de datos

32. Matrices

33. Funciones de Excel

34. Funciones de matriz

35. Algunas sugerencias de Excel

Vii. Visual Basic para Aplicaciones (VBA)

36. Funciones definidas por el usuario con VBA

37. Variables y matrices

38. Subrutinas e interacción con el usuario

39. Objetos y complementos