Comercio cuantitativo: Cómo construir su propio negocio de trading algorítmico (Wiley Trading Book 381) POR ERNEST P. CHAN

Comercio cuantitativo: Cómo construir su propio negocio de trading algorítmico (Wiley Trading Book 381) POR ERNEST P. CHAN

 

Sobre el libro

Ernest P. Chan enseña trading cuantitativo y muestra cómo un operador individual puede ser competente en este tipo de comercio y realmente tener éxito en él. En el mercado actual donde los inversores ricos y competentes gobiernan el juego, permitiendo casi no espacio para los comerciantes principiantes, Chan enseña cómo los comerciantes principiantes pueden vencer a los profesionales en su propio juego. 

Este libro es muy recomendable para aquellos que quieren aprender el comercio cuantitativo y aplicarlo a la vida real, si usted es un comerciante individual o buscando construir un negocio a partir de él.

Revisión

Este libro es muy recomendable para los comerciantes con una formación en ciencias de la computación y matemáticas. Rápidamente profundiza en el comercio cuantitativo, por lo que es extremadamente útil si el lector ya conoce su camino alrededor del tema. El libro está lleno de muchos términos técnicos y códigos que los lectores normales pueden tener dificultades para entender, por lo que es importante tener un fondo primero, especialmente en MATLAB. 

El libro analiza con gran detalle los procesos de comercio cuantitativo utilizando un lenguaje simplificado como máximo, excepto por la jerga necesaria. Es un buen recurso para alguien que busca un texto introductorio para el comercio cuantitativo, y la inclusión de MATLAB es una ventaja, especialmente si ha perdido el contacto con él. 

Sobre el autor

ERNEST P. CHAN es un profesional a la hora de aplicar modelos estadísticos y software para el comercio de acciones, divisas y futuros. Ofrece cursos de formación en comercio a través de talleres o consultas. Chan creó y negocie varios modelos cuantitativos para fondos de cobertura y bancos de inversión en el pasado. Ha servido a clientes individuales e institucionales de todo el mundo. 

Tabla de contenido

Prefacio

Agradecimientos

CAPíTULO 1 Los Whats, quiénes son, y Los porqués del comercio cuantitativo

¿Quién puede convertirse en un comerciante cuantitativo?

El caso de negocio para el comercio cuantitativo

El camino a seguir

CAPíTULO 2 Pesca para Ideas

Cómo identificar una estrategia que le convenga

Un gusto por las estrategias plausibles y sus trampas

Resumen de

CAPíTULO 3 Backtesting

Plataformas comunes de backtesting

Búsqueda y uso de bases de datos históricas

Medición del rendimiento

Trampas comunes de backtesting para evitar

Costos de transacción

Refinamiento de la estrategia

Resumen de

CAPíTULO 4 Configuración de su negocio

Estructura de negocio: ¿Retail o Proprietary?

Elegir una firma de corretaje o de comercio propietaria

Infraestructura física

Resumen de

CAPíTULO 5 Sistemas de ejecución

Lo que un sistema de trading automatizado puede hacer por usted

Minimizar los costos de transacción

Prueba de su sistema mediante el comercio de papel

¿Por qué el rendimiento real difiere de las expectativas?

Resumen de

CAPíTULO 6 Gestión de Dinero y Riesgos

Asignación y apalancamiento óptimos de capital

Gestión de riesgos

Preparación psicológica

Resumen de

Apéndice: Una simple derivación de la fórmula Kelly cuando la distribución de retorno es gaussiana

CAPíTULO 7 Temas Especiales en el Comercio Cuantitativo

Estrategias de revirtación media frente a dinámica

Cambio de régimen

Estacionaria y cointegración

Modelos de factores

¿Cuál es su estrategia de salida?

Estrategias comerciales estacionales

Estrategias comerciales de alta frecuencia

¿Es mejor tener un alto apalancamiento frente a una cartera de alta beta?

Resumen de

Capítulo 8 Conclusión: ¿Pueden los comerciantes independientes tener éxito?

Próximos pasos

Apéndice A Encuesta Rápida de MATLAB

Bibliografía

Sobre el autor

Índice