O książce
Ernest P. Chan uczy handlu ilościowego i pokazuje, jak indywidualny przedsiębiorca może być biegły w tego typu handlu i rzeczywiście odnieść sukces w nim. Na obecnym rynku, gdzie bogaci, biegli inwestorzy rządzą grą, pozwalając prawie nie miejsca na rozpoczęcie handlowców, Chan uczy, jak początkujący handlowcy mogą pokonać profesjonalistów we własnej grze.
Ta książka jest wysoce zalecane dla tych, którzy chcą nauczyć się handlu ilościowego i zastosować go do prawdziwego życia, czy jesteś indywidualnym przedsiębiorcą lub chce zbudować biznes z niego.
Przegląd
Ta książka jest wysoce zalecane dla przedsiębiorców z doświadczeniem w informatyce i matematyce. Szybko zagłębia się w handel ilościowy, dlatego jest niezwykle przydatny, jeśli czytelnik już zna się na tym temacie. Książka jest wypełniona wieloma terminami technicznymi i kodami, które normalni czytelnicy mogą mieć trudności ze zrozumieniem, dlatego ważne jest, aby najpierw mieć tło, zwłaszcza na MATLAB.
Książka omawia szczegółowo procesy w handlu ilościowym przy użyciu uproszczonego języka co najwyżej, z wyjątkiem niezbędnego żargonu. Jest to dobry zasób dla kogoś, kto szuka tekstu wprowadzającego do handlu ilościowego, a włączenie MATLAB jest plusem, zwłaszcza jeśli straciłeś z nim kontakt.
O autorze
ERNEST P. CHAN jest profesjonalistą, jeśli chodzi o stosowanie modeli statystycznych i oprogramowania do handlu akcjami, walutami i kontraktami terminowymi. Oferuje kursy szkoleniowe dotyczące handlu poprzez warsztaty lub konsultacje. Chan tworzył i handlował różnymi modelami ilościowymi dla funduszy hedgingowych i banków inwestycyjnych w przeszłości. Służył klientom indywidualnym i instytucjonalnym na całym świecie.
Spis treści
Przedmowa
Podziękowania
ROZDZIAŁ 1 Siema, kto jest i dlaczego handlu ilościowego
Kto może stać się ilościowym traderem?
Uzasadnienie biznesowe dla handlu ilościowego
Droga naprzód
ROZDZIAŁ 2 Łowienie pomysłów
Jak zidentyfikować strategię, która Ci odpowiada
Smak wiarygodnych strategii i ich pułapek
Krótki opis
ROZDZIAŁ 3 Testowanie wsteczne
Wspólne platformy do testowania wstecz
Znajdowanie i używanie historycznych baz danych
Pomiar wydajności
Typowe pułapki backtesting, których należy unikać
Koszty transakcji
Udoskonalanie strategii
Krótki opis
ROZDZIAŁ 4 Zakładanie firmy
Struktura biznesowa: Handel detaliczny czy własność?
Wybór firmy brokerskiej lub transakcyjnej na własny rachunek
Infrastruktura fizyczna
Krótki opis
ROZDZIAŁ 5 Systemy wykonawcze
Co zautomatyzowany system handlowy może zrobić dla Ciebie
Minimalizacja kosztów transakcji
Testowanie systemu przez handel papierem
Dlaczego rzeczywista wydajność odbiega od oczekiwań?
Krótki opis
ROZDZIAŁ 6 Zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem
Optymalna alokacja kapitału i dźwignia finansowa
Zarządzanie ryzykiem
Gotowość psychologiczna
Krótki opis
Dodatek: Proste wyprowadzenie formuły Kelly’ego, gdy dystrybucja powrotna jest gaussańska
ROZDZIAŁ 7 Tematy specjalne w handlu ilościowym
Strategie mean-revering kontra Momentum
Zmiana reżimu
Stacjonarność i współintegracja
Modele czynników
Jaka jest Twoja strategia wyjścia?
Sezonowe strategie handlowe
Strategie handlowe o wysokiej częstotliwości
Czy lepiej mieć wysoką dźwignię finansową w porównaniu z portfelem high-beta?
Krótki opis
ROZDZIAŁ 8 Wniosek: Czy niezależni przedsiębiorcy mogą odnieść sukces?
Kolejne kroki
Dodatek Szybkie badanie MATLAB
Bibliografia
O autorze
Indeks
