Handel ilościowy: Jak zbudować własny algorytmiczny biznes handlowy (Wiley Trading Book 381) ERNEST P. CHAN

Handel ilościowy: Jak zbudować własny algorytmiczny biznes handlowy (Wiley Trading Book 381) ERNEST P. CHAN

 

O książce

Ernest P. Chan uczy handlu ilościowego i pokazuje, jak indywidualny przedsiębiorca może być biegły w tego typu handlu i rzeczywiście odnieść sukces w nim. Na obecnym rynku, gdzie bogaci, biegli inwestorzy rządzą grą, pozwalając prawie nie miejsca na rozpoczęcie handlowców, Chan uczy, jak początkujący handlowcy mogą pokonać profesjonalistów we własnej grze. 

Ta książka jest wysoce zalecane dla tych, którzy chcą nauczyć się handlu ilościowego i zastosować go do prawdziwego życia, czy jesteś indywidualnym przedsiębiorcą lub chce zbudować biznes z niego.

Przegląd

Ta książka jest wysoce zalecane dla przedsiębiorców z doświadczeniem w informatyce i matematyce. Szybko zagłębia się w handel ilościowy, dlatego jest niezwykle przydatny, jeśli czytelnik już zna się na tym temacie. Książka jest wypełniona wieloma terminami technicznymi i kodami, które normalni czytelnicy mogą mieć trudności ze zrozumieniem, dlatego ważne jest, aby najpierw mieć tło, zwłaszcza na MATLAB. 

Książka omawia szczegółowo procesy w handlu ilościowym przy użyciu uproszczonego języka co najwyżej, z wyjątkiem niezbędnego żargonu. Jest to dobry zasób dla kogoś, kto szuka tekstu wprowadzającego do handlu ilościowego, a włączenie MATLAB jest plusem, zwłaszcza jeśli straciłeś z nim kontakt. 

O autorze

ERNEST P. CHAN jest profesjonalistą, jeśli chodzi o stosowanie modeli statystycznych i oprogramowania do handlu akcjami, walutami i kontraktami terminowymi. Oferuje kursy szkoleniowe dotyczące handlu poprzez warsztaty lub konsultacje. Chan tworzył i handlował różnymi modelami ilościowymi dla funduszy hedgingowych i banków inwestycyjnych w przeszłości. Służył klientom indywidualnym i instytucjonalnym na całym świecie. 

Spis treści

Przedmowa

Podziękowania

ROZDZIAŁ 1 Siema, kto jest i dlaczego handlu ilościowego

Kto może stać się ilościowym traderem?

Uzasadnienie biznesowe dla handlu ilościowego

Droga naprzód

ROZDZIAŁ 2 Łowienie pomysłów

Jak zidentyfikować strategię, która Ci odpowiada

Smak wiarygodnych strategii i ich pułapek

Krótki opis

ROZDZIAŁ 3 Testowanie wsteczne

Wspólne platformy do testowania wstecz

Znajdowanie i używanie historycznych baz danych

Pomiar wydajności

Typowe pułapki backtesting, których należy unikać

Koszty transakcji

Udoskonalanie strategii

Krótki opis

ROZDZIAŁ 4 Zakładanie firmy

Struktura biznesowa: Handel detaliczny czy własność?

Wybór firmy brokerskiej lub transakcyjnej na własny rachunek

Infrastruktura fizyczna

Krótki opis

ROZDZIAŁ 5 Systemy wykonawcze

Co zautomatyzowany system handlowy może zrobić dla Ciebie

Minimalizacja kosztów transakcji

Testowanie systemu przez handel papierem

Dlaczego rzeczywista wydajność odbiega od oczekiwań?

Krótki opis

ROZDZIAŁ 6 Zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem

Optymalna alokacja kapitału i dźwignia finansowa

Zarządzanie ryzykiem

Gotowość psychologiczna

Krótki opis

Dodatek: Proste wyprowadzenie formuły Kelly'ego, gdy dystrybucja powrotna jest gaussańska

ROZDZIAŁ 7 Tematy specjalne w handlu ilościowym

Strategie mean-revering kontra Momentum

Zmiana reżimu

Stacjonarność i współintegracja

Modele czynników

Jaka jest Twoja strategia wyjścia?

Sezonowe strategie handlowe

Strategie handlowe o wysokiej częstotliwości

Czy lepiej mieć wysoką dźwignię finansową w porównaniu z portfelem high-beta?

Krótki opis

ROZDZIAŁ 8 Wniosek: Czy niezależni przedsiębiorcy mogą odnieść sukces?

Kolejne kroki

Dodatek Szybkie badanie MATLAB

Bibliografia

O autorze

Indeks