Opis
Awarie giełdowe analizuje różne rodzaje wypadków z udziałem dużych i małych w krajobrazie czas w celu zrozumienia przewidywalności zapasów. Książka syntetyzuje teoretyczne i praktyczne dane, aby dostarczyć metody kluczowe dla przewidywania awarii na giełdzie. Celowo bada awarie, które miały miejsce głównie z dmuchania bańki lub innych czynników, które wpływają na takie.
Jest to dobrze zorganizowana kompilacja wyników badań i rachunków niezbędnych do określenia baniek giełdowych i możliwości jego potencjalnych wybuchów. Dzięki zdrowym i opartym na badaniach metodologiom, zarówno praktycy terenowi, jak i akademie otrzymują wgląd w to, jak prawidłowo radzić sobie, gdy spadek nastąpi na giełdzie. Bardziej, ta książka jest przeznaczona dla osób z dużym zainteresowaniem na rynkach finansowych, zwłaszcza dla tych, którzy są zainteresowani w obligacji zyski zyski model różnicy, ponieważ może to wykorzystać wsparcie i egzekwowanie ich analizy.
O AUTORACH
WILLIAM T. ZIEMBA – Jest byłym profesorem w Sauder School of Business na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, w którym uczył modelowania finansowego i optymalizacji stochastycznej. Jego kadencja jako profesora trwała od 1968 do 2006 roku. Posiada dyplom na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
Obecnie zajmuje pracę nauczycielską w niepełnym wymiarze godzin, regularnie płacąc wizyty naukowe na różnych uniwersytetach. Niektóre ze znanych uniwersytetów, na których świadczy usługi, to Cambridge, Oxford i Berkeley. Jest również Distinguished Visiting Research Associate w London School of Economics.
SEBASTIEN LLEO – obecnie pracuje w Departamencie Finansów NEOMA Business School we Francji jako profesor nadzwyczajny. Jest również instruktorem certyfikatu w dziedzinie finansów ilościowych w FitchLearning w Wielkiej Brytanii. Niektóre z jego godnych pochwały przedsięwzięć to badania nad inwestycjami, manewrem stochastycznym, finansowaniem behawioralnym i zarządzaniem ryzykiem.
MICHAIŁ ZHITLUKHIN– pracuje jako naukowiec w Instytucie Matematycznym Steklov, a jednocześnie uczy w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie, Rosja. Jego pole specjalizacji obejmuje teorię prawdopodobieństwa, metody stochastyczne i teorię w optymalnej kontroli.
SPIS TREŚCI
- Przeglądanie cytatów
- Poświęcenie
- Przedmowa
- O autorach
- Wprowadzenie
- Odkrycie obligacji zyski zysk model różnicowy
- Przewidywanie 2007-2009 Stock Market Crashes w USA, Chinach i Islandii.
- Wysokie zarobki cena stock market danger podejście Campbell i Shiller kontra BSEYD Model
- Inne modele przewidywania dla dużych awarii średnio- 25%
- Wpływ spotkań Fed i dominacji na małą kapitalizację
- Korzystanie z monetarnych i pędnych modeli Zweiga w epoce nowożytnej
- Analiza i możliwe przewidywanie spadków w zakresie od -5% do -15%
- Model reguły zatrzymania do wychodzenia z rynków podobnych do bąbelków z aplikacjami
- Prosta procedura włączenia modeli predykcyjnych w stochastycznych modelach inwestycyjnych
- Załącznik A. Inne metody testowania bąbelków i bańki historyczne
- Dodatek B. Matematyka modelu wykrywania punktów zmian
- Bibliografia
